Volumengewichtet Gleitender Durchschnitt Tradestation

DER CHARTIST Ein Blick auf Volumen-Weighted Moving Averages 021804 04:01:43 PM PST von Paul Fell Es gibt verschiedene gleitende durchschnittliche Techniken, aber Volumen ist nicht normalerweise ein Teil seiner Analyse. Mit Ausnahme dieser Methode. Eine Fülle von gleitenden durchschnittlichen Techniken werden von Investoren und Händlern gleichermaßen genutzt. Die häufigsten sind einfache, exponentielle, dreieckige und variable Bewegungsdurchschnitte, um nur einige zu nennen. Der gleitende Durchschnitt ist vielseitig andere Indikatoren Oszillatoren können auch auf gleitende Mittelwerte in ihren eigenen Berechnungen verlassen. Die meisten gleitenden durchschnittlichen Methoden enthalten nicht Volumen in seiner Analyse, dennoch sind Preis und Volumen aufwendig gebunden. Der volumengewichtete gleitende Durchschnitt, der nicht mit dem volumenbereinigten gleitenden Durchschnitt verwechselt werden sollte, bezieht sich auf den Preis. MOVING AVERAGES Moving-Durchschnitte sind beliebt bei heutigen Investoren. Ein gleitender Durchschnitt kann als ein Schiebefenster über einen Zeitraum betrachtet werden, in dem ein Durchschnitt für diese Periode berechnet wird. Durch die Darstellung der gleitenden Durchschnittswerte über zwei verschiedene Perioden konzentrieren sich viele Investoren auf die Übergänge von zwei (oder mehr) gleitenden Durchschnitten als mögliche Eintritts - oder Austrittspunkte für einen Handel. Für all ihre Attraktivität, Volumen wird von der Mehrheit der gleitenden durchschnittlichen Techniken ignoriert, und viele andere Indikatoren und Oszillatoren auch tun. Dennoch ist das Volumen wichtig, um die Marktstimmung zu beurteilen. Sie können nicht Preis haben, es sei denn, Sie haben Volumen. METHODOLOGIE Lassen Sie mich ein wenig Hintergrund, um die Volumen-Gewichtung Methodik mit einem Bergbau-und Explorationsunternehmen als Beispiel. Solche Unternehmen müssen Entscheidungen auf der Grundlage von Informationen in Bohrungen gewonnen. Im Allgemeinen werden die Geologen, die in diesen Betrieben arbeiten, Proben auf der Grundlage der Bohrlochgeologie für separate Analysen trennen. Oder im Falle von Umkehrbohrungen werden Gesteinsspäne über vorgegebene Intervalle (z. B. 1, 2, 3m) gewonnen und in die Laboratorien zur Probenahme geschickt. Für jedes Loch gibt es analytische Ergebnisse (Assays), die sich jeweils auf ein bestimmtes Downhole-Intervall beziehen. Im Fall des Bohrkems sind die Intervalle unwahrscheinlich, dass sie die gleiche Länge haben. Eine regelmäßige Praxis und statistisch fundierte Herangehensweise in der Branche sind Durchschnittsnoten über die voraussichtlichen Zonen, die in der Regel zwei oder mehr Intervalle ungleicher Länge enthalten. Der Mittelungsprozess addiert nicht nur die Grade (Abbildung 1) und dividiert durch die Anzahl der Intervalle. Stattdessen gewichtet es die Klasse nach Länge. Abbildung 1: Hypothetische Goldgüten für ein Bohrloch. Der vereinfachende Ansatz zur Schätzung eines Durchschnittswertes besteht darin, einfach die Goldsorten zusammenzufassen und durch die Gesamtlänge zu dividieren: Gesamtnote (gt) 3,4 4,1 8,5 2,8 18,8 Gesamtlänge 5,65 Durchschnittliche Note über die voraussichtliche Zone 18,8 5,65 3,33 gt Das Problem mit diesem Ansatz Gleiches Gewicht zu jeder der Noten. Jedoch treten die 8,5 gt nur über ein kleines 0,25 m-Intervall und 2,8 gt über ein 3,8 m Intervall auf. Mehr Wert (Gewicht) muss auf die Noten in den längeren Intervallen angewendet werden. Eine statistisch korrektere Lösung ist die Anwendung der Längengewichtung (Abbildung 2). Vergleichen Sie dies mit der vereinfachten Berechnung früher. Längengewichtung hat weniger Gewicht auf kleinere Intervalle und mehr Gewicht auf längere Intervalle angewendet. Die durchschnittliche Note für die Zone ist 2,82 gt, die realistischer ist als die, die mit einer einfachen Mittelung erzeugt wird. Abbildung 2: Länge gewichteter Durchschnitt. Betrachten Sie jetzt Aktien. Hier haben wir zwei grundlegende Variablen, Preis und Volumen. So wie es keinen Grad geben kann ohne ein Intervall, über das es gemessen wird, kann es keinen Preis ohne Lautstärke geben. Die beiden sind kompliziert verwandt Sie können nicht eine ohne die anderen haben. Leider gibt es eine Komplikation. Mit Ausnahme von Intraday-Händlern ist es wahrscheinlich, dass sich die Mehrheit von uns auf die hohen, niedrigen, offenen und geschlossenen Preise verlassen wird, von denen sich keiner auf das Gesamtvolumen des Tages bezieht. Sie sind nur eine Statistik über den Tag übernommen. Eine wesentliche Statistik fehlt, und dies ist der volumengewichtete Durchschnitt (nicht zu verwechseln mit Volumen-gewichteten gleitenden Durchschnitt dieses Artikels). In ähnlicher Weise wird der volumengewogene Durchschnitt berechnet, indem jeder Handelspreis mit dem damit verbundenen Volumen multipliziert wird und eine laufende Summe für diese sowie für das Volumen (ähnlich der Abbildung 2) über den Handelstag gezahlt wird. Am Ende des Handels wird der gewichtete Durchschnittspreis für den Tag berechnet als: WA Tagespreis Summe (Preisvolumen) Summe des Volumens Dies ist eine der mächtigsten Statistiken, die Sie verwenden können. Zusammen mit den von den Börsen gemeldeten Standardstatistiken liefert sie ein gutes Maß an Marktstimmung für den Tag. Als Beispiel ist in 3 der gewichtete Durchschnittspreis für den Tag nahe dem Ende. In dem Spektrum der Tagespreise zeigt der gewogene Durchschnittspreis, dass das Geld bei den Bullen zu sein scheint. Abbildung 3: Gewichteter Durchschnittspreis. Beachten Sie, wie es fast gleich dem Schlusskurs ist. Obwohl die Berechnung einfach ist, ist diese Einrichtung nicht allgemein für Abonnenten verfügbar, es sei denn bezahlt. In Australien beträgt die Gebühr mehr als A400 pro Monat. Da die meisten von uns keinen volumengewichteten Durchschnitt haben, wird der Rest dieses Artikels auf den Schlusskurs konzentrieren. Es ist jedoch eine Statistik, die neben OHLC-Statistiken und ohne zusätzliche Kosten für Abonnenten gemeldet werden sollte (weil der Algorithmus einfach ist). In Abbildung 4 sehen wir ein Beispiel einer Aktie. Die Daten sind rein hypothetisch und vereinfacht, um die Methodik zu demonstrieren. Ein einfacher Mittelwert für diese Daten wird wie folgt berechnet: SA (15,0 15,5 16,0 16,5) 4 15,75 Abbildung 4: Berechnung des gewichteten Durchschnitts anhand der Aktienkurse. Allerdings ist nicht berücksichtigt, dass sowohl die 16,0 und 16,5 Preise deutlich mehr Volumen hinter sich. Vergleichen Sie dies nun mit dem gewogenen Durchschnitt in Abbildung 4. Der Preis von 16.03 spiegelt einen genaueren volumengewichteten Preis wider. Mehr Gewicht wurde zu diesen Preisen mit größeren Volumina richtig angewendet. Diese Methode kann nun auf einen gleitenden Durchschnitt erweitert werden. In Abbildung 5 verwendete ich IBM-Schlusskurse. Die letzte Spalte ist das Volume schließen. Wir wollen einen 12-tägigen volumengewichteten gleitenden Durchschnitt berechnen. Der erste Durchschnitt, den wir berechnen müssen, basiert auf den blau markierten Daten. Die Berechnung lautet: Für den Zeitraum 121203 bis 123003: Durchschnittliche Summe (Preisvolumen) Summe (Volumen) 93,04 Abbildung 5: IBM Preise Das Fenster verschiebt sich zum nächsten Tag (121203 wird gelöscht und 123103 ist enthalten). Abbildung 6 zeigt den 12-tägigen volumengewichteten gleitenden Durchschnitt. Zum Vergleich ist auch der einfache gleitende Durchschnitt dargestellt. Abbildung 6: Wechselkurse von IBM In Abbildung 7 sehen Sie ein Diagramm von Wal-Mart (Wmt) Schlusskursen, einfachen gleitenden Durchschnitten und volumengewichteten gleitenden Durchschnittswerten für 12- bzw. 21-tägige Perioden. Subtile Unterschiede bestehen zwischen den beiden Durchschnitten. Der wesentliche Unterschied besteht in den im volumengewichteten gleitenden Durchschnitt verwendeten Methoden. Während die meisten anderen gleitenden Durchschnittstechniken auf den Preis allein fokussieren, bezieht sich der volumengewichtete gleitende Durchschnitt recht gut auf Preis und Volumen und bezieht sie statistisch korrekt. Abbildung 7: Schlusskurse, einfache gleitende Durchschnittswerte und volumengewichtete gleitende Durchschnittswerte. SCHLUSSFOLGERUNG Mit einer leichten Abweichung von der einfachen gleitenden Durchschnittsmethode habe ich einen gleitenden Durchschnitt abgeleitet, der Preis und Volumen in Beziehung setzt. Durch die Anwendung eines Volumengewichtsfaktors gebe ich weniger preisgekrönte Preise mit geringerem Volumen und mehr Gewicht auf Preise mit höheren Volumina. Trotzdem ist die beste Statistik, die in diesem und in der Tat die meisten anderen Indikatoren und Oszillatoren verwendet wird, der tägliche gewichtete Durchschnitt. Paul Fell ist General Manager eines australischen Softwarehauses mit Sitz in Perth, das finanzielle Add-In-Anwendungen für Excel entwickelt. Sein Flaggschiff-Produkt, XLChartPro, ist ein Punkt-Abbildung Charting-Paket. Zusätzlich zu Working Money, hat er Beiträge zum Asias ChartPoint Magazin, GuppyTraders und dem Australian Technical Analysts Association Journal beigetragen. Er kann erreicht werden bei paulxlchartpro. iinet. net. au. Aktuelle und frühere Artikel von Working Money, The Investors Magazine, finden Sie unter Working-Money. Trading mit VWAP und MVWAP Volumengewichteter Durchschnittspreis (VWAP) und bewegter Volumengewichteter Durchschnittspreis (MVWAP) sind Handelsinstrumente, die von allen genutzt werden können Händler. Allerdings werden diese Werkzeuge am häufigsten von kurzfristigen Händlern und in Algorithmen basierende Handelsprogramme verwendet. MVWAP kann von längerfristigen Händlern verwendet werden, aber VWAP sieht nur einen Tag zu einem Zeitpunkt aufgrund seiner Intra-Tage-Berechnung. Beide Indikatoren sind eine spezielle Art von Preis-Durchschnitt, die Volumen berücksichtigt dies bietet eine viel genauere Schnappschuss des Durchschnittspreises. Die Indikatoren fungieren auch als Maßstäbe für Einzelpersonen und Institutionen, die abschätzen möchten, ob sie eine gute Ausführung oder schlechte Ausführung bei ihrer Bestellung erhalten. (Für einen Primer siehe Weighted Moving Averages: Die Grundlagen.) Berechnung von VWAP Die VWAP-Berechnung wird von der Planungssoftware durchgeführt und zeigt ein Overlay im Diagramm, das die Berechnungen darstellt. Diese Anzeige hat die Form einer Linie, ähnlich wie andere gleitende Mittelwerte. Wie diese Zeile berechnet wird, ist wie folgt: Wählen Sie Ihren Zeitrahmen (Tick-Chart, 1 min, 5 min, etc.) Berechnen Sie den typischen Preis für die erste Periode (und alle Perioden in den folgenden Tagen). Der typische Preis wird erreicht, indem man das Hoch, Tief und Schließen addiert und durch drei dividiert: (HLC) 3 Multiplizieren Sie diesen typischen Preis mit dem Volumen für diesen Zeitraum. Dies gibt uns einen Wert namens TPV. Halten Sie eine laufende Summe der TPV-Werte, kumulative TPV genannt. Dies wird erreicht, indem kontinuierlich das jüngste TPV zu den vorherigen Werten addiert wird (mit Ausnahme der ersten Periode, da es keinen vorherigen Wert gibt). Diese Zahl sollte immer größer werden, während der Tag fortschreitet. Halten Sie eine laufende Summe des kumulativen Volumens. Führen Sie dies durch kontinuierliches Hinzufügen des letzten Volumes zum vorherigen Volume durch. Diese Zahl sollte nur größer werden, wenn der Tag fortschreitet. Berechnen Sie VWAP mit Ihren Informationen: kumulatives TPVcumulative Volumen. Dies stellt einen volumengewichteten Durchschnittspreis für jede Periode zur Verfügung und liefert die Daten, um die fließende Linie zu erzeugen, die die Preisdaten auf dem Diagramm überlagert. Es ist wahrscheinlich am besten, verwenden Sie ein Tabellenkalkulationsprogramm, um die Daten zu verfolgen, wenn Sie dies manuell tun. Ein Tabellenblatt kann einfach eingerichtet werden. Abbildung 1: Tabellenüberschriften Quelle: Microsoft Excel Die entsprechenden Berechnungen müssten eingegeben werden. Das Erreichen der MVWAP ist ganz einfach, nachdem VWAP berechnet wurde. Ein MVWAP ist im Grunde genommen ein Mittelwert der VWAP-Werte. VWAP wird nur jeden Tag berechnet, aber MVWAP kann sich von Tag zu Tag bewegen, da er durchschnittlich durchschnittlich ist. Dies bietet längerfristige Händler mit einem gleitenden durchschnittlichen volumengewichteten Preis. Wenn ein Händler eine 10-Perioden-MVWAP wünschte, würden sie einfach auf die ersten zehn Perioden warten und dann die ersten 10 VWAP-Berechnungen durchschnittlich abwarten. Dies würde dem Händler den MVWAP zur Verfügung stellen, der beginnt, in der Periode 10 aufgezeichnet zu werden. Um die MVWAP-Berechnung fortzusetzen, sind im Durchschnitt die letzten 10 VWAP-Zahlen ein neues VWAP der letzten Periode enthalten und das VWAP ab 11 Perioden fallenlassen. Anwenden auf Diagramme Während das Verständnis der Indikatoren und der zugehörigen Berechnungen wichtig ist, kann die Planungssoftware die Berechnungen für uns durchführen. Bei Software, die nicht VWAP oder MVWAP enthält, kann es trotzdem möglich sein, das Kennzeichen in der Software nach den obigen Berechnungen zu programmieren. (Weitere Informationen finden Sie unter Tipps zur Erstellung von Profit-Charts.) Wenn Sie das VWAP-Kennzeichen auswählen, wird es im Diagramm angezeigt. Generell sollte es keine mathematischen Variablen geben, die mit diesem Indikator geändert oder angepasst werden können. Wenn ein Trader die Moving VWAP (MVWAP) - Anzeige verwenden möchte, kann er einstellen, wie viele Perioden in der Berechnung durchschnittlich sind. Dies kann durch die Anpassung der Variablen in unserer Charting-Plattform erfolgen. Markieren Sie das Kennzeichen und gehen Sie in die Bearbeitungs - oder Eigenschaftenfunktion, um die Anzahl der gemittelten Perioden zu ändern. Unterschiede zwischen VWAP und MVWAP Es gibt einige große Unterschiede zwischen den Indikatoren, die verstanden werden müssen. VWAP stellt eine laufende Gesamtmenge während des Tages zur Verfügung. Somit ist der Endwert des Tages der volumengewichtete Durchschnittspreis für den Tag. Bei Verwendung eines 1-Minute-Diagramms gibt es 390 (6,5 Stunden x 60 Minuten) Berechnungen, die für den Tag gemacht werden, wobei der letzte die Tage VWAP bereitstellt. MVWAP auf der anderen Seite wird einen Durchschnitt der Anzahl der VWAP Berechnungen, die wir analysieren möchten. Dies bedeutet, dass es keinen endgültigen Wert für MVWAP gibt, da es flüssig von einem Tag zum nächsten laufen kann, was einen Mittelwert des VWAP-Wertes über die Zeit bereitstellt. Das macht die MVWAP viel anpassbarer. Es kann auf bestimmte Bedürfnisse zugeschnitten werden. Es kann auch viel stärker auf Marktbewegungen für kurzfristige Geschäfte und Strategien reagiert werden, oder es kann Marktlärm ausgleichen, wenn ein längerer Zeitraum gewählt wird. VWAP bietet wertvolle Informationen, um Händler zu kaufen und zu halten, insbesondere nach der Ausführung (oder am Ende des Tages). Es kann der Händler wissen, ob sie eine bessere als der durchschnittliche Preis an diesem Tag erhalten oder wenn sie einen schlechteren Preis erhalten. MVWAP liefert nicht unbedingt dieselben Informationen. (Weitere Informationen finden Sie unter Grundlegendes zur Auftragsausführung.) VWAP startet jeden Tag neu. Das Volumen ist in der ersten Zeit nach dem Markt schwer, diese Maßnahme in der Regel schwer in die VWAP Berechnung schwer. MVWAP kann von Tag zu Tag getragen werden, da es immer die letzten Perioden (z. B. 10) und ist weniger anfällig für jede einzelne Periode - und wird zunehmend weniger, so dass die mehr Perioden, die gemittelt werden. Allgemeine Strategien Wenn ein Sicherheitstrend ist, können wir VWAP und MVWAP verwenden, um Informationen vom Markt zu gewinnen. Wenn der Preis über VWAP ist, ist es ein guter Intra-Tagespreis zu verkaufen. Wenn der Preis unter VWAP ist, ist es ein guter Intra-Tagespreis zu kaufen. (Für weitere Informationen, siehe Vorteile der Daten-Based Intraday Charts.) Es gibt einen Vorbehalt auf diese Intra-Day though. Die Preise sind dynamisch, so was scheint ein guter Preis an einem Punkt am Tag sein kann nicht durch Tage Ende sein. An aufwärts tendenziellen Tagen können Händler versuchen, zu kaufen, während Preise von MVWAP oder von VWAP abprallen. Alternativ können sie in einem Abwärtstrend zu verkaufen, wie der Preis drängt sich auf die Linie. Abbildung 2 zeigt drei Tage der Preisaktion im iShares Silver Trust ETF (SLV). Als der Preis stieg, blieb es weitgehend über dem VWAP und MWAP, und sinkt auf die Linien, die Kaufgelegenheiten. Als der Preis fiel, blieben sie weitgehend unter den Indikatoren und Rallyes in Richtung der Linien waren Verkaufschancen. Working Capital ist ein Maß für die Effizienz eines Unternehmens und seine kurzfristige finanzielle Gesundheit. Das Working Capital wird berechnet. Die Environmental Protection Agency (EPA) wurde im Dezember 1970 unter US-Präsident Richard Nixon gegründet. Das. Eine Verordnung, die am 1. Januar 1994 durchgeführt wurde, verringerte und schließlich beseitigte Tarife, um Wirtschaftstätigkeit zu fördern. Ein Maßstab, an dem die Wertentwicklung eines Wertpapier-, Investmentfonds - oder Anlageverwalters gemessen werden kann. Mobile Brieftasche ist eine virtuelle Brieftasche, die Zahlungskarteninformationen auf einem mobilen Gerät speichert. 1. Die Verwendung verschiedener Finanzinstrumente oder Fremdkapital wie Marge, um die potenzielle Rendite einer Investition zu erhöhen. RibbonsPlotter Indicator RibbonsPlotter ist ein Superindikator, der eine Vielzahl von Band - oder Bandfunktionen auf einem Chart aus einem einzigen Indikator, Ähnlich dem Diagramm unten: Dieses Bollinger Band (Band). Ist beispielsweise ein Typ eines bekannten Indikators, bei dem die Mittellinie als ein einfacher gleitender Durchschnitt definiert ist und die vertikale Verschiebung, die verwendet wird, um die Bänder oberhalb und unterhalb dieses gleitenden Durchschnitts zu berechnen, ein Vielfaches der Standardabweichung ist. Die Flexibilität von RibbonPlotters ergibt sich aus der Tatsache, dass der Benutzer die Mittellinienfunktion unabhängig von der Verschiebungsfunktion, die beim Erstellen des Bandes verwendet wird, spezifizieren kann. Es erlaubt auch viele Bands anstatt ein einzelnes Band über und unter dem Preis Aktion gezeichnet werden, damit der Name quotribbonquot Plotter. Die Mittellinie oder Referenz wird vom Benutzer durch einen Eingabeparameter RefID spezifiziert. Und kann eine beliebige der folgenden Funktionen sein: Verwenden Sie UpperBandRef und LowerBandRef als Mittellinien für Abweichungsbänder (erlaubt die Angabe von benutzerdefinierten Formeln). Einfacher Arithmetischer Moving Average (AMA) Linearer Regressionstrend (LR) Kaufman Adaptiver Moving Average (KAMA) Tillson T3 Dreifach Exponential Moving Average (T3) Jurik Moving Average (JMA) Volumengewichteter Durchschnittspreis (VWAP) Festwert (Null, zum Beispiel, wird die Abweichung Bänder um die Null-Achse, ohne vertikale Preis-Aktion) Die Jurik Moving Average-Funktion erfordert, dass der Benutzer dieses Tradestation Add-on von Jurik Research kaufen. Der Aufruf dieser Funktion wird kommentiert, da die meisten Benutzer nicht für die Nutzung dieser Funktion lizenziert werden. Diejenigen, die lizenziert sind, können den entsprechenden Codeabschnitt in der lokalen Methode RibbonsCalc auskommentieren, um diese Funktion zu implementieren. Die feste Wertmittellinie ermöglicht es dem Benutzer, die Abweichungskomponente der Bänder ohne die durch die Preisaktion induzierte vertikale Bewegung zu betrachten. Mit einem festen Wert von Null zeichnet RibbonPlotter die Abweichungsbänder um die Nullachse auf und kann in einem Unterdiagramm unterhalb des Hauptdiagrammsymbols platziert werden. Der Benutzer kann die Abweichungsfunktion, die verwendet wird, um die Bänder unabhängig von der Mittellinien - (Referenz-) Funktion zu erzeugen, spezifizieren, indem ein Eingabeparameter DevID spezifiziert wird. Die Abweichungsfunktion kann eine der folgenden sein: Standardabweichung (Bollinger Bands) Standardfehler (Jon Andersen Bands) Durchschnittlicher True Range - ATR (Keltner Bands) Jurik Durchschnittlicher True Range JATR (ATR mit Jurik Moving Average) Prozentpunkte Warum den RibbonPlotter verwenden Indikator Der RibbonPlotter-Indikator konsolidiert die Fähigkeit, eine große Bandbreite von Bändern in einem einzigen Indikator darzustellen. Dieses Kennzeichen kann dann mehrere andere Indikatoren ersetzen und bietet eine konsistente Benutzeroberfläche für diese Auflistung von Funktionen. Es nutzt Features von OOEL wie lokale Methoden für mehr Effizienz. RibbonsPlotter2 ist eine ältere Version von RibbonsPlotter, die die Funktion RibbonsCalc2 verwendet, um alle Werte für die Ribbons anstelle einer lokalen Methode RibbonsCalc zu berechnen. Dies macht RibbonsPlotter2 kompatibel mit Tradestation Versionen vor 9.0. Die Funktion RibbonsCalc2 kann auch aus einer Strategie aufgerufen werden. Da die gleiche Funktion Werte für die Strategie und den RibbonPlotter2-Indikator erzeugt, kann der Anwender sicher sein, dass die Werte gleich sind, sofern die Eingabeparameter übereinstimmen. Die einzige Multifunktionsbandfunktion RibbonsCalc2 hat viele Vorteile für den Entwickler automatisierter Handelsstrategien: Der Optimierer kann viele verschiedene Arten von Handelsstrategien testen, ohne die grundlegende Strategiecodierung zu verändern, da der Optimierungsprozess beispielsweise zwischen Bollinger Band, Keltner wechseln kann Band - und Percentage-Band-Tests, ohne dass eine manuelle Manipulation oder Duplizierung des Strategiecodes erforderlich ist. Code-Revisionen und Updates können an einem Ort durchgeführt werden, ohne dass die Änderungen in mehreren Indikatoren oder Strategien dupliziert werden müssen. Eine konsistente Benutzeroberfläche über viele separate Funktionen macht den Code benutzerfreundlicher und daher weniger anfällig für versehentliche Fehler. RibbonPlotter Beispiele RibbonPlotter ist in der Lage, eine Vielzahl von Farbbandplots zu produzieren. Einige der unten gezeigten Beispiele stellen die häufigsten und bekanntesten Band - oder Bandfunktionen dar. Eine oder zwei weniger häufige Variationen sind ebenfalls gezeigt. Bollinger-Bänder werden aus einer arithmetisch gleitenden mittleren Mittellinie und einer StdDev-Verschiebungsfunktion gebildet. Diese Tabelle zeigt Banden bei Verschiebungen von 1, 2 und 3 Standardabweichungen. Die Bänder zeichnen sich typischerweise aus, wenn der Preis sich während der Konsolidierung tendiert und schmal ist. Anderson Ribbons verwenden eine lineare Regressions-Mittellinie und eine StdErr-Abweichungsfunktion. Jedes Band repräsentiert ein Standardfehlerinkrement weg von der Mittellinie. Die lineare Regressions-Mittellinie umschließt den Preis genauer als ein gleitender Durchschnitt, und Standardfehlerbänder erweitern sich nicht signifikant, wenn die Preisaktion im Gegensatz zu Bollinger-Bändern im Trend ist. Stattdessen zeigen schmale Bänder, dass der Preis konsequent in der Nähe der Regressionslinie liegt. Wide Bands schlagen eine zunehmende Volatilität des Preises weg von der Regressionsgeraden vor und werden typischerweise während einer Pause im Trend gesehen. Dieses Band repräsentiert eine Mittellinie des Jurik Moving Average (JMA) und eine prozentuale Abweichung von der Mittellinie. Die Angemessenheit Jurik Moving Average ist wegen seiner Glätte und geringen Verzögerung beliebt. Es muss als Add-on für Tradestation erworben werden. Die Tillson T3 Moving Average ist ähnlich und hat fast die Glätte und niedrige Verzögerung des Jurik, und ist für Tradestation Benutzer als integrierte Funktion zur Verfügung. Diese Kaufman Adaptive Moving Average-Mittellinie zeigt eine relative horizontale Tability-Mittellinie während der Konsolidierung. In Kombination mit den StdErr-Abweichungsbändern ist dies eine interessante Grundlage für eine Reversion auf den Mean-Typ des Handelssystems. Keltner Ribbons werden durch eine exponentielle gleitende mittlere (EMA) Mittellinie und eine mittlere echte Range (ATR) Verschiebungsfunktion gebildet. Eine Tillson T3 Mittellinie und Jurik Average True Range (JATR) Abweichungsfunktion ist eine interessante Variante. Im Vergleich zu den Keltnerbändern. Haben sowohl die Mittellinie als auch die Bänder etwas weniger Lärm. Dies ist eine Jurik Moving Average-Mittellinie mit prozentualen Abweichungsbändern. Diese Bänder behalten eine relativ stabile Bandbreite bei. Die Angabe einer Mittellinie von Null anstelle einer Funktion des Preises erlaubt es, diese StdDev-Verschiebungsfunktion ohne die Auswirkungen der Preisaktion zu sehen. Dies macht es leichter zu sehen, wie die Verschiebungsfunktion auf die Volatilität und die Trendlichkeit des Preises reagiert. Diese StdErr-Funktion wird auch mit einer Mittellinie von Null angezeigt. Diese Art von Anzeige ermöglicht einen sinnvolleren Vergleich mit der oben beschriebenen StdDev-Verschiebungsfunktion. Es ist einfacher, die einzigartigen Merkmale und Unterschiede zwischen Abweichungsfunktionen zu sehen, wenn sie über eine feste Referenz angezeigt werden, anstatt die Preisaktion zu verfolgen. RibbonPlotter Eingabeparameter UpperBandsRef und LowerBandsRef sind die Eingangspreise, die zur Berechnung der oberen und unteren Mittellinien verwendet werden. Normalerweise sind diese gleich und erzeugen daher eine einzige Mittellinie. Der Benutzer kann jedoch separate Mittellinien für die oberen Bänder und die unteren Bänder definieren, daher die beiden Eingabeparameter. RefID wählt die Funktion aus, die verwendet werden soll, um die Mittellinie (s) zu berechnen. Ein Wert von 0 zeigt an, dass die Abweichungsfunktion um die Nullachse zentriert ist, anstatt dem Preis zu folgen. Die anderen Funktionen zur Berechnung der Mittellinie (AMA, EMA, LR, etc.) sind Zahlen in der Reihenfolge ihrer Länge Parameter nach RefID. Um eine exponentielle gleitende mittlere Mittellinie auszuwählen, würde der Benutzer beispielsweise 2 eingeben, da EMALength in der zweiten Position nach RefID erscheint. Der Benutzer würde eine RefID von 3, 4 oder 5 angeben, um eine Mittellinie zu wählen, die aus einer linearen Regressionslinie, einem Kaufman-gleitenden Durchschnitt oder einem Tillson T3-gleitenden Durchschnitt besteht, da dies die Reihenfolge ist, in der ihre entsprechenden Längenparameter in der Eingabe erscheinen Parameterliste. NBands ist die Anzahl der Banden (Bänder) oben und unten, die aufgetragen werden sollen. StartMult ist der Multiplikator, der für das erste Band verwendet wird. Die nachfolgenden Bänder bis zu einer Gesamtheit von NBands werden durch Hinzufügen von Inkrement zum Anfangsmultiplikator für das erste Band gezeichnet. ShowCenterLine erlaubt es dem Benutzer, die Mittellinie für die Bänder anzuzeigen oder nicht anzuzeigen. DisplayParameters legt fest, ob die Parameterwerte für die Mittellinie und die Abweichungsfunktion wie in den angezeigten Proben auf dem Graphen im Text angezeigt werden. Diese Textbeschriftungen wurden von dem Indikator gezeichnet, anstatt sie nach dem Erstellen des Diagramms manuell hinzugefügt zu werden. CLVertPct, DevVertPct, CLHorizPct und DevHorizPct sind die vertikalen und horizontalen Verschiebungen (in Prozent des vertikalen oder horizontalen Diagrammbereichs), die verwendet werden, um die Position der Textbeschriftungen auf dem Diagramm zu positionieren. Weiterhin umfasst der Indikator eine quadratische Positionierung der Markierungen. Wenn die Preisaktion in der Nähe der unteren Kante des Diagramms liegt und der Benutzer angegeben hat, dass das Etikett in der Nähe des unteren Teils des Diagramms zu zeichnen ist, wird das Programm automatisch das Etikett an den oberen Rand des Diagramms drehen, um ein Überschreiben der Preisaktion zu vermeiden . Die vertikale Verschiebung von der unteren Kante des Diagramms, die durch den Benutzer spezifiziert wird, wird beibehalten, aber statt dessen wird dies die vertikale Verschiebung von der oberen Kante des Diagramms.